マネージドなメソッドをアンマネージドな関数にコールバック関数として渡す

Gotchas with Reverse Pinvoke (unmanaged to managed code callbacks) より

Anonymous Method をアンマネージドなコールバック関数ポインタとして渡す例が紹介されています。
まだ、ちゃんと読んでないんですが、マーシャリングのためのすべてのマジックは CLR がやってくれるらしいです。